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강연자 구형건
소속 아주대학교 금융공학과
date 2019-09-26

현대 연속시간 포트폴리오 선택이론에 대하여 설명한다. 마코위츠 의 정적 선택이론으로 시작하여 머튼의 연속시간 선택이론을 설명한다.

1950년대 우주 개발을 위하여 개발된 최적 제어이론이 연속시간 포트폴리오 선택이론에 어떻게 사용되었는가를 설명하고, 이 이론의 현황 그리고 앞으로의 전망에 대하여 논한다.


Atachment
첨부 '1'
  1. <학부생을 위한 ɛ 강연> Mathematics and music: Pythagoras, Bach, Fibonacci and AI

  2. Topological surgery through singularity in mean curvature flow

  3. Heavy-tailed large deviations and deep learning's generalization mystery

  4. Diophantine equations and moduli spaces with nonlinear symmetry

  5. <정년퇴임 기념강연> Hardy, Beurling, and invariant subspaces

  6. <정년퇴임 기념강연> The Elements of Euclid

  7. On circle diffeomorphism groups

  8. <학부생을 위한 ɛ 강연> Symplectic geometry and the three-body problem

  9. WGAN with an Infinitely wide generator has no spurious stationary points

  10. Free boundary problems arising from mathematical finance

  11. One and Two dimensional Coulomb Systems

  12. 2021-2 Rookies Pitch: Stochastic Analysis (이해성)

  13. 2021-2 Rookies Pitch: Probability Theory (조수빈)

  14. Ill-posedness for incompressible Euler equations at critical regularit

  15. 2021-2 Rookies Pitch: Low Demensional Topology (이동수)

  16. 2021-2 Rookies Pitch: Geometric Topology (김경로)

  17. 허준이 교수 호암상 수상 기념 강연 (Lorentzian Polynomials)

  18. 2021-1 Rookies Pitch: Number Theory (김예슬)

  19. 2021-1 Rookies Pitch: Representation Theory (최승일)

  20. 2021-1 Rookies Pitch: Optimization Theory (이다빈)

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