간단한 자기소개 부탁드려요.
  안녕하세요? 저는 서울대학교 수리과학부를 졸업하고 미국 New York University(NYU)에서 박사과정을 마친 후 Worcester Polytechnic Institute(WPI)에서 금융수학 post-doc 과정을 지냈어요. 그러던 중에 서울대학교에 교수 지원을 했고, 올해 9월 1일부터 근무를 하게 되었어요. 현재 학부 <금융수학2> 과목을 강의하고 있어요.

현재 금융수학, 확률론 분야를 연구하고 계신다고 들었는데, 전공을 선택하게 된 계기가 어떻게 되나요?
  처음부터 금융수학을 전공하려고 했던 것은 아니에요. 원래 학부 때는 함수해석학을 공부하고 싶었어요. 졸업이 가까워지면서 진로고민을 많이 했거든요. 학계에 남을 것인가 취업을 할 것인가. 지금은 산업의 여러 분야에서 수학을 필요로 하는 곳이 많지만 그 당시에는 마땅한 진로가 없었어요. 그러다가 우연찮게 유학을 가게 되었어요. 유학을 가기 전 했었던 진로고민에 대한 경험에 영향을 받아서인지 세부전공을 정할 때 실용성이 있는 분야를 전공하고 싶었고, 금융수학을 선택했어요. 처음에는 취업할 것을 염두에 두고 선택을 한 것이었는데, 공부를 하다 보니까 재미가 있었어요. 그러다보니 열심히 하게 되었고, 좋은 논문도 쓰게 되어 포닥 과정을 마친 후, 현재의 이 자리까지 오게 되었어요.

연구 분야에 대해 자세하게 설명해 주세요.
  저는 응용수학의 한 분야인 금융수학 분야를 연구하고 있어요. 맨 처음에 연구한 것은 Ross Recovery 이론으로 경제학자 Stephen Ross가 생각했던 이론을 공부했어요. Ross가 제안했던 단순한 모형을 좀 더 현실적인 모형으로 일반화시킨 것이 제가 한 연구였어요. 또 저는 민감성(Sensitivity)을 분석하는 연구도 진행했었어요. 구체적으로는 파생상품의 기초자산 가격이 변할 때 파생상품 가격은 얼마나 변화하는지에 대한 민감성 분석을 연구했어요. 마지막으로 Leveraged ETF라는 특정한 파생상품의 최적 투자 방식에 대해서도 연구를 했어요. 최근에 관심 있는 분야는 Robust Hedging으로 기존의 Hedging이 모델을 가정해서 진행했던 반면, 이 분야는 모델을 쓰지 않고 파생상품 가격 결정하는 분야예요. 시장에는 주식뿐 아니라 콜 옵션, 풋 옵션 같은 파생상품이 많이 거래되고 있어요. 이에 대한 정보를 잘 보면 미래의 주식에 대해 예측할 수 있어요. 정확한 Hedging은 어렵지만, 가격의 범위를 잡아줄 수 있어요.

이 자리에 오시기까지 가장 힘드셨던 점은 어떤 것인가요?
  유학생활을 지내신 분들은 다 비슷할 것 같은데, 우선 기존에 살던 곳과 멀리 떨어져서 오랜 시간 지내야 한다는 점도 힘들었고, 유학 생활이 언제 끝날지 모르는 상황도 많이 힘들었어요. 타지에서의 새로운 삶도 생각할 수 있지만 한국에 다시 돌아오는 것도 고려하면 끝이 보이지 않는 상황이 아주 힘들었던 것 같아요.

연구가 잘 안 될 때는 주로 어떻게 하시나요?
  연구가 잘 안 된다는 것이 여러 의미가 있는데, 단순히 기분이 안 좋고 몸이 안 좋은 것이면 조금 쉬면 나아져서 연구를 진행할 수 있어요. 다만, 그런 것이 아니라 연구가 정말 안 풀리는 경우가 있어요. 내가 쓸 수 있는 방법들을 다 써봤는데 문제가 풀리지 않아 힘든 경우가 그런 것이에요. 그럴 때는 정말 마지막으로 둘 중 하나를 선택해요. 정말로 포기하거나, 덮어두고 다른 연구를 반년 정도 하다가 다시 보거나. 다시 보면 가끔 풀릴 때도 있고, 다른 방면이 보이기도 하고, 또는 문제 자체를 변형시켜서 풀 수 있게 만들기도 해요.

학교로 다시 돌아오니 어떠신가요?
  일단 학교가 외적으로도 내적으로도 많이 좋아진 것 같아요. 눈에 띄는 부분은 시설들인데, 제가 학부를 다닐 땐 이 건물의 3, 4층만 사용해서 매우 좁았는데 이제는 2배 정도로 늘어나니까 공간 활용 면에서 좋은 것 같아요. 그리고 모교로 돌아오니까 익숙한 것들이 많아 마음이 편안한 부분도 있어요. 수리과학부가 더 잘 되었으면 좋겠다는 애착도 많이 들어요.

후배들에게 남기는 이야기와 앞으로의 목표로 마무리하겠습니다.
  일단 저의 목표는 학문으로서 금융수학을 연구하여 많은 결과를 내고 좋은 콘텐츠들을 만들어 대한민국의 금융수학의 발전에 조금이라도 기여를 하고 싶습니다. 학생들에게 하고 싶은 이야기는 어느 방향으로 진로를 생각하든 금융수학 분야는 재미있으니 한 번쯤은 공부해보기를 바라요.

[홍보기자 박소희] dizimon36@snu.ac.kr