금융시장의 급격한 변동을 모델링하기 위해 jump 프로세스를 도입한 compound Poisson process의 기본적인 성질들을 토론하고, 이를 이용한 주식 모델에서 파생상품의 가격을 측정한다. 또한 기존의 Black-Scholes모형과 비교하여 콜의 가격이 증가함을 확인한다. 더불어 파생상품의 payoff의 convexity와의 관련성을 알아 본다. -서울대학교 기초과학연구원 중점연구소 지원사업